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http://hdl.handle.net/10314/2358
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| Título: | Comovimentos na volatilidade de mercados bolsistas Emergentes: Efeitos da crise financeira global |
| Autores: | Gabriel, Vítor
Saraiva, Helena |
| Palavras Chave: | Mercados bolsistas emergentes
Volatilidade
Valores extremos
Componentes principais |
| Data: | 2015 |
| Resumo: | Neste trabalho é analisado o impacto da recente crise financeira global no comovimento dos mercados bolsistas emergentes, recorrendo à variável volatilidade condicionada. Com este objetivo,
foram analisados vinte mercados, no período compreendido entre maio de 2002 e dezembro de 2013. Para estimar a volatilidade dos mercados, recorreu-se ao modelo exponencial de heterocedasticidade condicionada (EGARCH). Partindo da variável volatilidade condicionada, foi
aplicado o teste de valores extremos e a análise de componentes principais, de modo a perceber a influência da crise financeira no comportamento da volatilidade, no curto prazo e no longo prazo, respetivamente. Os resultados permitem concluir que, em consequência da emergência da crise, os mercados bolsistas passaram a reportar comportamentos mais próximos, para os dois horizontes temporais, o que limitou as possibilidades de diversificação à disposição dos investidores. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10314/2358 |
| ISBN: | 978-84-697-2123-0 |
| Aparece nas Colecções: | Artigos em Acta de Conferência Internacional (ESTG)
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Ficheiros deste Registo:
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Descrição |
Tamanho | Formato |
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| HelenaSaraiva e Vitor Gabriel5.pdf | | 560Kb | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
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