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http://hdl.handle.net/10314/2531
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| Título: | Análise do efeito de contágio entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global |
| Autores: | Gabriel, Vítor
Manso, José |
| Data: | 2013 |
| Resumo: | Neste trabalho é estudado o impacto da crise financeira global no contágio entre mercados bolsistas europeus.
Com este objetivo foram selecionados sete mercados bolsistas europeus, e escolhido o período compreendido entre 4/10/1999 e 30/06/2011. Para identificar a ocorrência de efeito de contágio, recorreu-se ao modelo multivariado de correlação condicional dinâmica (DCC-GARCH), desenvolvido por Engle (2002), e a testes aos coeficientes de correlação médios, de modo a perceber se os coeficientes registados no sub-período da crise financeira global diferem dos registados nos sub-períodos anteriores. As conclusões a que chegámos revelam que os coeficientes de correlação sofreram um aumento significativo no último sub-período, o que confirma a existência de efeitos de contágio entre os mercados bolsistas estudados. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10314/2531 |
| ISBN: | 978-989-704-157-0 |
| Aparece nas Colecções: | Artigos em Acta de Conferência Nacional (ESTG)
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Ficheiros deste Registo:
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Descrição |
Tamanho | Formato |
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| Vitor Gabriel_Análise do Efeito de Contágio entre Mercados Bolsistas Europeus no Âmbito da Crise Financeira Global.pdf | | 9890Kb | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
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