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http://hdl.handle.net/10314/3355
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Título: | Volatilidade e ligações entre os mercados bolsistas internacionais: Da crise das empresas tecnológicas à crise financeira global |
Autores: | Gabriel, Vítor Manso, José |
Palavras Chave: | Crise financeira global Mercados bolsistas internacionais Semicorrelação Semivolatilidade |
Data: | Nov-2014 |
Editora: | Instituto Politécnico da Guarda |
Resumo: | Neste estudo é analisada a volatilidade dos mercados bolsistas internacionais e a ligação entre estes, recorrendo a um conjunto composto por doze mercados, correspondente a mais de 62% da capitalização bolsista mundial, no período compreendido entre 4/01/1999 e 30/06/2011, tendo em consideração a diferenciação proporcionada pelos movimentos de subida e de queda dos mercados. Por um lado, aplica-se o conceito de semicorrelação, na aceção de Erb, Harvey e Viskanta (1994), de modo a perceber se as ligações entre os mercados registaram alterações significativas com a verificação de movimentos de queda dos índices, e em que medida a crise financeira global terá contribuído para tal. Por outro lado, foi analisado o risco dos mercados, em função dos movimentos descritos pelos índices, recorrendo ao conceito de semivolatilidade, de acordo com a proposta de Zimmermann et al. (2003). |
URI: | http://hdl.handle.net/10314/3355 |
ISSN: | 1646-8848 |
Aparece nas Colecções: | Artigos em Revista Internacional (ESTG)
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