Biblioteca Digital do IPG >
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) >
Artigos em Revista Internacional (ESTG) >
Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10314/3163
|
Título: | Reversão à média nos mercados bolsistas internacionais: Da crise das empresas tecnológicas à crise financeira global |
Autores: | Gabriel, Vítor Manso, José |
Palavras Chave: | Crise financeira global Mercados bolsistas internacionais Testes do rácio de variâncias, Reversão à média |
Data: | Apr-2014 |
Editora: | Instituto Politécnico da Guarda |
Resumo: | Neste estudo é analisado o processo de reversão à média nosmercados bolsistas internacionais. Recorrendo às propostas de Wright (2000) e de Belaire-Franch e Opong (2005), aplicadas a um conjunto composto por doze mercados, representativos de mais de 62% da capitalização bolsista mundial, no período compreendido entre 4/01/1999 e 3720/06/2011, foi identificada uma clara evidência de reversão à média em todos os mercados bolsistas e em todos os períodos amostrais considerados na análise. Os resultados obtidos têm grande interesse para investidores e para gestores de carteiras na definição de estratégias de afetação de recursos de investimento. |
URI: | http://hdl.handle.net/10314/3163 |
ISSN: | 1646-8848 |
Aparece nas Colecções: | Artigos em Revista Internacional (ESTG)
|
Ficheiros deste Registo:
Ficheiro |
Descrição |
Tamanho | Formato |
REVERSÃO À MÉDIA NOS MERCADOS BOLSISTAS INTERNACIONAIS DA CRISE DAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS À CRISE FINANCEIRA GLOBAL - Cópia.pdf | | 375Kb | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
|
|